Ro'yxatga olish sanasi 05 Dekabr 2024
265 SotishGRETL muhitida maxsus ekonometrika modellari - СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМЕТРИКИ В СРЕДЕ GRETL
![^σA2= 1
n− d−1∑i=1
N
^ui2,
^σM2= ^σA2− 1
T ^σV2Tasodifiy effektlar mavjudligini tekshirish Hausman testi statistikasi
yordamida amalga oshiriladi. Bunda alohida effektlar va regressorlar o‘rtasida
korrelyatsiya yo‘qligi to‘g‘risida nolinchi faraz sinovdan o‘tkaziladi (tasodifiy
effektlarning mavjudligi). Nolinchi farazni tekshirish uchun Hausman testi
qo‘llaniladi.
QH statistikaning kuzatilgan qiymati aniqlanadi:
Q
H =
(^ β
ichki − ^ β
FGLS ) '[^
V(^ β
ichki ) − V (^ β
FGLS )] − 1 (^
β
ichki − ^ β
FGLS )
bu yerda
^ β
ichki - guruh ichidagi baho; ^ β
FGLS - bajariladigan umumlashtirilgan eng
kichik kvadratlar usuli bahosi .
Agar Q
H -statistika k
w erkinlik darajasida
χ2 taqsimotining chegaraviy
qiymatidan katta bo‘lsa, (bu erda
k - guruh ichidagi model regressorlari soni), u
holda nolinchi farazni rad etishimiz va o‘zgarmas effektga ega model foydasiga
tanlov qilishimiz mumkin.
Auditoriyada bajarish uchun topshiriq
2.1-topshiriq. Pyaterochka supermarketlar tarmog‘i ta’sischisi yillik
tovaraylanmasini oshirish yo‘llarini topish uchun kompaniya mutaxassislariga
Rossiyaning to‘rtta hududida ushbu ko‘rsatkichga ta’sir qiluvchi omillarni
o‘rganish topshirig‘ini berdi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, bunday omillar: savdo
maydoni ( X
1 , ming m. kv. ) va kuniga o‘rtacha tashrif buyuruvchilar soni ( X
2 , ming
kishi ) bo‘lib, ular bo‘yicha jadval shakllantirildi. 2.1-jadvalda modellashtirish
uchun panel ma’lumotlar keltirilgan. Hududlar kesimida tovar aylanmasining icki
xilma-xilligini aks ettiruvchi panel ma’lumotlarini tahlil qilish modellarini tuzish
kerak.
2.1-jadval
T/r
Y X1 X2 T/r Y X1 X2
Ulyanov viloyati Saratov viloyati
1 20,76 0,24 15 65,01 0,94 10,36
31](https://docx.uz/documents/2a355f1c-fe37-4d53-a1c4-ed3999bfccfc/page_31.png?v=1)
![MA ( q )
Chekli, q davrdan keyin uziladi Cheksiz, kamayuvchi
(Kamayuvchi ko‘rsatkichli
funksiyalar va/yoki kesik
sinusoidlar)
ARMA ( p , q ) Cheksiz, kamay uvchi
( Dastlabki
p− q davrdan keyin
k amayuvchi ko ‘ rsatkichli
funksiyalar va/yoki kesik
sinusoidlar) Cheksiz, kamayuvchi
(Dastlabki p− q davrdan keyin
kamayuvchi ko‘rsatkichli
funksiyalar va/yoki kesik
sinusoidlar)
ACF
va
PACF grafiklarini tahlil qilishdan tashqari, ARMA
modelini
identifikatsiyalash uchun Akaik (Akaike), Shvarts (Schwartz) va Xannan-Quin
(Hannan-Quinn) axborot mezonlaridan foydalanish mumkin. Maqsad - axborot
mezonlarining minimal qiymatlariga ega modelni olish.
Akaik mezoni:
AIC = ln (
^ σ 2
) + 2 k
T yoki AIC = ln s 2
( m ) + 2 m
n → min
.
Shvarts mezoni:
SIC = ln (
^ σ 2
) + k
T ln T
yoki SIC = ln s2(m)+m ln n
n → min .
Xannan-Quin mezoni:
HQIC =ln (^σ2)+2k
T ln [ln (T)]
yoki
HQ ( m ) = ln s 2
(
m ) + 2 c m ln ln n
n → min
, c>1 ,
bu yerda,
^
σ 2
– qoldiq dispersiya; k= p+q+1 – baholanayotgan parametrlar soni; T –
tanlanma hajmi; Ushbu mezon tanlanmaning kichik hajmlarida model tartibini
etarlicha baholamaydi.
Tanlangan modelning adekvatligini tekshirish Boks-Lyung (Box-Ljung) Q-
statistikasidan foydalangan holda qoldiqlarni statsionarlik - "oq shovqin"
mavjudligiga tekshirishga asoslangan:
Q = n ( n + 2 )
∑
h = 1M
r
e 2
( h )
n − h
Agar Q > χ 2
( α , M − p )
bo‘lsa, qoldiqlarning “mustaqilligi” va bir xil
taqsimlanishi haqidagi nolinchi faraz (model adekvatligi) rad etiladi.
90](https://docx.uz/documents/2a355f1c-fe37-4d53-a1c4-ed3999bfccfc/page_90.png?v=1)
![Yillar Y X
Yillar Y X
1 21605 0,54 11 17948 1,17
2 21412 0,59 12 18094 1,31
3 21188 0,65 13 18214 1,2
4 20948 0,72 14 17314 0,96
5 21411 0,75 15 16517 1,15
6 21042 0,82 16 16020 1,33
7 21154 0,97 17 16028 1,47
8 20631 1,02 18 15608 1,47
9 19688 0,94 19 14991 1,31
10 18824 1,06 20 14605 1,4
Nazorat savollari:
1. Taqsimlangan lagli modellar qanday aniqlanadi?
2. Taqsimlangan lagli modelning parametrlari qanday izohlanadi?
3. Avtoregressiya modellar qanday aniqlanadi?
4. Avtoregressiya modellarning parametrlari qanday izohlanadi?
5. Almon usulining asosiy g ‘ oyasi nima, u qanday modellarga qo ‘ llaniladi?
6. Koyk o ‘ zgartirishi qachon qo ‘ llaniladi?
TAVSIYA ETILGAN ADABIYOTLAR
1. Айвазян С . А . Методы эконометрики : Учебник / Московская школа
экономики МГУ им . М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: ИНФРА-М,
2010. - 512 с.: 70 x 100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0153-5, 1500 экз.
Режим доступа: http :// www . znanium . com / bookread . php ? book =196548 .
2. Айвазян, С. А. Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями
в финансах [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Айвазян, Д. Фантаццини.
115](https://docx.uz/documents/2a355f1c-fe37-4d53-a1c4-ed3999bfccfc/page_115.png?v=1)
![– М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 944 с. – Режим доступа:
http :// znanium . com / bookread 2. php ? book =472607 .
3. Балдин, К. В. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, М. М. Соколов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254 с. – Режим доступа:
http :// znanium . com / catalog . php ? bookinfo =389655 .
4. Берндт, Э. Р. Практика эконометрики: классика и современность:
Учебник для студентов вузов/ Э. Р. Берндт; пер. с англ. под ред. проф. С. А.
Айвазяна. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 863 с. Режим доступа:
http :// www . znanium . com / bookread . php ? book =389506 .
5. Дайитбегов, Д. М. Компьютерные технологии анализа данных в
эконометрике [Электронный ресурс] : монография / Д. М. Дайитбегов. – 3- e
изд., испр. и доп. – М. : Вузовский учебник : НИЦ Инфра-М, 2013. – XIV , 587
с. – Режим доступа : http :// znanium . com / bookread 2. php ? book =365692 .
6. Исмагилов И. И., Кадочникова Е.И. Многофакторная регрессия в
среде Gretl : учебно-методическое пособие. – Казань, изд-во К(П)ФУ, 2016 г.
– 85 с. Режим доступа:
http :// dspace . kpfu . ru / xmlui / bitstream / handle
/ net /103980/ Ekonometrika _ PU _ Praktikum _1_1_ bibl . pdf ; jsessionid =9 BB 1341 CFA
2 B 980810 B 2 C 4 E 89723 E 101? sequence =1
7. Картаев, Ф. С. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ф. С. Картаев, Е. Н. Лукаш ; Московский государственный ун-т им. М. В.
Ломоносова, Эконом. фак-т. – М. : Проспект, 2014. – 118 с. – Режим доступа:
http :// znanium . com / catalog . php ? bookinfo =534320 .
8. Крянев, А. В. Эконометрика : продвинутый курс [Электронный
ресурс] : краткий конспект лекций / А. В. Крянев. – М. : КУРС : ИНФРА-М,
2017.– 62 с. – Режим доступа: http :// znanium . com / bookread 2. php ? book =767248 .
9. Куфель Т. Эконометрика. Решение задач с применением пакета
программ Gretl . – M .: Горячая линия – Телеком, 2007. – 200 с.
116](https://docx.uz/documents/2a355f1c-fe37-4d53-a1c4-ed3999bfccfc/page_116.png?v=1)
![10. Малова А. С. Основы эконометрики в среде Gretl : учебное пособие.
– М.: Проспект, 2016. – 112 с.
11. Новиков, А. И. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб.
Пособие / А. И. Новиков. – 3- e изд., перераб. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М,
2014. – 91 272 с. – Режим доступа: http :// znanium . com / bookread 2. php ?
book =437118 .
12. Плохотников К.Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA .:
Учебное пособие / К.Э. Плохотников. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 298 с.:
Режим доступа: http :// www . znanium . com / bookread . php ? book =177719 .
13. Подкорытова О. А. Анализ временных рядов: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры с примерами в Gretl . –М.: Юрайт, 2016. – 266 с.
– Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.
14. Ратникова Т. А., Фурманов К. К. Анализ панельных данных и
данных о длительности состояний: учебное пособие; НИУ «ВШЭ». – М.: Изд.
дом ВШЭ, 2014 – 373 с.
15. Соколов, Г. А. Эконометрика : теоретические основы: учеб.
Пособие / Г. А. Соколов. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 216 с. – Режим доступа:
http :// znanium . com / bookread 2. php ? book =503663 .
16. Эконометрика : учебник для магистров / И. И. Елисеева [и др.] ; под
ред. И. И. Елисеевой. – М. : Юрайт, 2012. – 453 с.
117](https://docx.uz/documents/2a355f1c-fe37-4d53-a1c4-ed3999bfccfc/page_117.png?v=1)
GRETL muhitida maxsus ekonometrika modellari