Foiz riskini boshqarish - Экономика - Презентации

Информация о документе

Цена	3000UZS
Размер	55.5KB
Покупки	0
Дата загрузки	24 Апрель 2026
Расширение	pptx
Раздел	Презентации
Предмет	Экономика

Foiz riskini boshqarish

Купить

Foiz riskini boshqarish

Reja: • FOIZ RISKI TUSHUNCHASI, MAZMUNI VA ULARINING BANK FAOLIYATIGA TA’SIRI; • FOIZ RISKLARINING TURLARI VA ULARNI TASNIFLASH; • FOIZ RISKLARINI ANIQLASH, ULARNI BAHOLASH METODLARI VA ULARNI OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI; • FOIZ RISKLARINI KAMAYTIRISH VA BOSHQARISH.

1. FOIZ RISKI TUSHUNCHASI, MAZMUNI VA ULARINING BANK FAOLIYATIGA TA’SIRI Foiz riski - aktivlar, passivlar va ko‘zda tutilmagan holatlardagi instrumentlar bo‘yicha foiz stavkalarining salbiy o‘zgarishi natijasida bankda yuzaga keladigan moliyaviy yo‘qotish bilan bog‘liq tavakkalchilikdir. Foiz riski odatda pul bozorining kelgusi holati haqida noto‘g‘ri axborot olish, shuningdek, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi, ya’ni inflyatsiya, byudjet defitsiti hajmi, YAIM va boshqa ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi natijasida paydo bo‘ladi.

Bazel Qo‘mitasi foiz riskini paydo qiluvchi quyidagi omilarni aniqladi: 1. Narxlar o‘zgarishini riski. Bunda foiz riski aktiv va passivlarning to‘lov muddatlari bo‘yicha balanslashtirilmaganligi orqali aniqlanadi. 2. Egri daromad o‘zgarishi riski. Aktiv va passivlar bo‘yicha foiz stavkalari o‘zgarishida vaqtlar bo‘yicha mos kelmasligi natijasida olinayotgan daromad tengligining buzilishi. 3. Bazaviy risk. Moliyaviy instrumentlarni qayta baholash vaqtida olingan va to‘langan foizlarni boshqarishda noaniq korrelyatsiya o‘tkazish. 4. Opsionlar bilan bog‘liq risklar. Aktiv va passivlar muddatlari bo‘yicha o‘zgarishi opsion bitimlarda foiz risklarini keltirib chiqaradi.

Bozor riski - bankning hosilaviy moliyaviy instrumentlari, savdo portfelining moliyaviy instrumentlar bozor qiymatining, shuningdek xorijiy valyuta va qimmatlibaho metallar kursi o‘zgarishi natijasida bankda zararlarning vujudga kelishi riski deb qaraladi. Bozor riski o‘z ichiga fond bozori, valyuta va foiz risklarini oladi: • fond bozorlari riski - fond bozorlarida savdo portfeli va hosilaviy moliyaviy instrumentlarning bozor narhining salbiy o‘zgarishi natijasida vujudga keladigan risk; • valyuta riski - xorijiy valyutalar va qimmatbaho metallar kursining yoki ular bo‘yicha ochiq pozitsiyalarning o‘zgarishi natijasida paydo bo‘ladigan risk ( Valyuta risklariga majburiy me’yorlar ham o‘rnatiladi: operatsion kun oxirida barcha valyutalar bo‘yicha uzun (qisqa) ochiq pozitsiyalar bank o‘z k

2. FOIZ RISKLARINING TURLARI VA ULARNI TASNIFLASH O‘zbekiston banklari uchun tijorat banklarida foiz riskini tartibga solish uchun bir necha iqtisodiy normativlar belgilagan Bir emitentning qimmatli qog‘ozlariga qilinadigan investitsiyaning maksimal miqdori 0,15 qilib belgilangan. sotish - sotib olish uchun qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar- ning maksimal miqdori 0,25 qilib belgilangan. barcha emitentlarning ustav kapitali va qimmatli qog‘ozlariga qilingan investitsiyalarning maksimal miqdori 0,50 qilib belgilangan.

Foiz riskini baholashda foiz marjasidan foydalaniladi. Foiz marjasi - daromad keltiruvchi aktivlar bo‘yicha foiz daromadlar bilan bankning majburiyatlari bo‘yicha foizli harajatlari o‘rtasidagi farq tushuniladi. Foiz marjasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:3. FOIZ RISKLARINI ANIQLASH, ULARNI BAHOLASH METODLARI VA ULARNI OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI bu yerda: Mhaq - foiz marjasining haqiqiy hajmi; Df - foizli daromad; Xf - foiz to‘lovlari bo‘yicha xarajatlar keltiruvchi aktivlar; Ad - foizli daromad keltiruvchi aktivlar;

Foiz marjasi quyidagi yo‘nalishlarda tahlil qilinadi: • haqiqiy foiz marja bilan uning bazasini solishtirish, natijada foizlar bo‘yicha daromadning o‘sishi yoki kamayishini aniqlash mumkin; • foiz marjaning standartlarga yoki bank qoidalariga mos kelishini nazorat qilish; • qaysi turdagi daromad (harajat) foiz marjasining o‘zgarishiga ta’sirini aniqlash uchun uning tarkibini tahlil qilish; • boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foiz marjasining o‘zgarishi chegaralarini aniqlash

Tijorat banklarida aktivlar va passivlar (foiz marjasini hisoblash bo’yicha) to‘rt guruhga bo‘linadi: • bozor shartlarining o‘zgarishida foiz stakalarining to‘liq ko‘rib chiqilishi bo‘yicha aktiv va passivlar; • uch oy davomida to‘liq boshqariladigan aktiv va passiv; • uch oydan ko‘proq muddatda ko‘rib chiqilidagan stavkalar bo‘yicha aktiv va passiv; • o‘rnatilgan stavkalar bo‘yicha aktiv va passivlar.

Birinchi ikki guruh bankning foiz marjasi o‘zgarishini sezuvchi majburiyatlar va aktivlarni aks ettiradi. Ularning nisbati foiz riskini aniqlash imkonini beradi (APS). APS quyidagi yondashuvlarda boshqariladi: • yuqori likvidlikni ta’minlash maqsadida stavkalarning, muddatlarning, aktivlarning diversifikatsiyasini qo‘llab-quvvatlash; • foiz stavkaning o‘zgarish bosqichlariga bankning aktiv va passivlarini boshqarish strategiyasini mos tanlash. Masalan, past foiz stavkalarning o‘sishi kuzatilganda majburiyatlar bo‘yicha mablag‘lar muddatini oshirish, o‘rnatilgan foiz stavkalardagi kreditlar hajmini kamaytirish, investitsiya muddatlarini qisqartirish, uzoq muddatli qarzlarni jalb qilish va kredit limitlarini yopishga to‘g‘ri keladi.

Foiz siyosatini erkin yuritilishi uchun bank, uning xizmatlari qiymati koeffiitsenti qaysi chegaralarda olib borilayotganligini bilish kerak. Ushbu ko‘rsatikch ta’minlanmagan harajatlar hajmini aks ettiradi. Bu ko‘rsatkich minimal foiz marjasi (Mmin) ko‘rinishida aniqlanadi, ya’ni harajatlarni qoplash imkonini beruvchi, biroq foyda olib kelmaydigan aktivlar va passiv operatsiyalar bo‘yicha minimal stavkalarni ko‘rsatadi. U quyidagicha aniqlanadi: Mmi=[(Xt-Xb)*4/AD*N]*100% bu yerda: Ax - harakatdagi bank aktivlari; Xt - bank faoliyatini ta’minlovchi harajatlar; Xb - bankning boshqa harajatlari; N - ko‘rilayotgan hisobot davridagi choraklar soni.

Mo‘ljallanayotgan foiz marjasi (Mm) - mazkur ko‘rsatkich orqali bank kredit shartnomasiga kirishdan oldin, harajatlarni qoplashgina qolmay, balki rejalashtirilgan foydani olish imkoniyatiga ega bo‘ladi, u quyidagicha aniqlanadi: Mm = 0,1 QR + Mmin+ Pmin ; bu yerda: 0,1 QR - majburiy zaxiralar fondini shakllantirish bilan bog‘liq jalb qilingan resurslarga qo‘shimcha (jalb qilingan resurslar qiymatining 10% i qo‘shiladi). Pmin - minimal risklar bo‘iyach bankning aktiv operaitsyalarining minimal foydalilik me’yori.

Foiz riskini boshqarish tizimi elementlar bloki yig‘indisidan iborat bo‘lib unga quyidagilar kiradi: - boshqaruv sub’ektlari, foiz riskini identifikatsiyalash; - foiz riskini baholash va tahlil qilish; - risk monitoringi va tartibga solish usullari; Foiz riskini boshqarishning vazifasi likvidlikka rioya qilish shartlari bilan risk va foyda o‘rtasidagi optimal munosabatlarni topishdan iboratdir 4. FOIZ RISKLARINI KAMAYTIRISH VA BOSHQARISH

Bankning foiz riskini boshqarishda asosiy o‘rinni bank foiz siyosati egallaydi: Bankning foiz siyosatini amalga oshirish bosqichlari: I bosqich - past foiz stavkalar (o‘sish kuzatilmoqda): qarz mablag‘lari muddatini oshirish; fiksirlangan stavkalardagi kreditlarni qisqartirish; portfel investitsiyalar muddatini qisqartirish; qimmatli qog‘ozlarni sotish; uzoq muddatli qarzlarni sotish;  kredit liniyalarni yopish II bosqich - o‘suvchi foiz stavkalar (maksimal o‘sish kuzatilmoqda); qarz mablag‘larni muddatini qisqartirish; investitsiyalar muddatini uzaytirish; fiksirlangan stavkalardagi kreditlar ulushini oshirish; qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalar ulushini oshirish; fiksirlangan stavkalardagi qarzlarni muddatidan oldin qaytarish.

III bosqich - yuqori foiz stavkalar (pasayish kuzatilmoqda): qarz mablag‘lari muddatini qisqartirish; fiksirlangan stavkalardagi kreditlarni ulushini oshirish; investitsiyalar portfeli muddatlarini oshirish; aktivlarni sotish rejasini tuzish. IV bosqich - kamayuvchi foiz stavkalar (minimal tushish mumkin): qarz mablag‘lari muddatini uzaytirish; investitsiya muddatlarini kamaytirish; o‘zgaruvchan foiz stavkalardagi kreditlar ulushini oshirish; qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalarni kamaytirish; uzoq muddatli qarzlarni oshirish.

Foiz riskini quyidagi usullar vositasida minimallashtirish mumkin: 1. Foiz riskini quyi bo‘g‘indagi tegishli sug‘urta tashkilotiga o‘tkazish yo‘li bilan sug‘urtalash. 2 . Kreditlarni suzuvchi foiz stavkasida berish . Bu usul bankka berilgan kreditlarning foiz stavkasiga bozordagi foiz stavkalarining tebranishini hisobga olib tegishli o‘zgartirishlar kiritishga imkoniyat beradi va bank ssuda foizining bozor normasining oshishi natijasida ko‘rishi mumkin bo‘lgan zararlardan qochish uchun sharoit yaratib beradi. 3. Muddatli kelishuvlar . Bank va mijoz o‘rtasida belgilangan summa va o‘rnatilgan foizda, ma’lum bir kelishilgan kunda ssuda bilan ta’minlash to‘g‘risida maxsus forvard bitimi imzolanadi. Bunday bitimni tuzish yordamida bank ssudalarni berish vaqtida bozor foiz stavkalarining tushib

4. Foizli fyuchers shartnomalari . Bu usul bozor foiz stavkalarining tebranishidagi spekulatsiya (chayqovchi)lar hamda foiz riskini qoplash uchun qo‘llaniladi. 5. Foiz opsionlari . Bu opsion egasiga qat’iy o‘rnatilgan bahoda kelgusida belgilangan kunda yoki ungacha qisqa muddatli depozit yoki ssudani sotish yoki sotib olish huquqini (majburiyat emas) beruvchi kelishuvidir. 6. Foiz svoplari . Bu usul bitta summaga, biroq turli shartlarda tuzilgan kredit majburiyatlari bo‘yicha banklar o‘rtasida bo‘ladigan foiz to‘lovlari almashinuvi bo‘lib, foiz riskini minimallashtirishga bir qadar yordam berishi mumkin.

Купить