Ekonometrik modellarning axborot ta’minoti - Педагогика - Рефераты

Информация о документе

Цена	2000UZS
Размер	79.7KB
Покупки	0
Дата загрузки	07 Ноябрь 2026
Расширение	docx
Раздел	Рефераты
Предмет	Педагогика

Ekonometrik modellarning axborot ta’minoti

Купить

Ekonometrik modellarning axborot ta’minoti
Reja:
1. Iqtisodiy ma’lumotlarning statistik tabiati.
2. Bog liq va bog liq bo lmagan o zgaruvchilarni tanlash.ʻ ʻ ʻ ʻ
3.Ekonometrik modellarni tuzishda qatnashadigan iqtisodiy
ma’lumotlarga qo yiladigan talablar
ʻ .

1. Iqtisodiy ma’lumotlarning statistik tabiati.
Iqtisodiy jarayonlarni vaqt davomida o zgarishini o rganish muhimʻ ʻ
ahamiyatga ega. CHunki barcha iqtisodiy jarayonlar va hodisalar vaqt
davomida o zgaruvchan bo ladi. Iqtisodiyotda barcha iqtisodiy jarayonlarni
ʻ ʻ
iqtisodiy-statistik modellar orqali o rganish natijasida u yoki bu iqtisodiy
ʻ
ko rsatkichning hozirgi holati va kelajakdagi o zgarishini ilmiy asosda tahlil
ʻ ʻ
qilish va bashoratlash mumkin bo ladi.
ʻ
Iqtisodiy-statistik modellashtirish usuli - bozor iqtisodiyoti
sub’ektlarining iqtisodiy faoliyati tahlili va rejalashtirishni
takomillashtirishga qaratilgan tadbirlardan biridir.
Iqtisodiy-statistik modellashtirish iqtisodiy ko rsatkichlar va ishlab
ʻ
chiqarish omillari o rtasidagi aloqalar o z mohiyatiga ko ra stoxastik bo lgan
ʻ ʻ ʻ ʻ
asosga tayanadi. Iqtisodiy sub’ektlar faoliyatini statistik modellashtirish
zamon va makonda ularning rivojlanish jarayonini o rganishda asosiy o rin
ʻ ʻ
egallaydi. Bu modellar ishlab chiqarish tendensiyalari va qonuniyatlarini
aniqlash uchun moslashgandir.
Hatto eng takomillashgan statistik model ham iqtisodiy hodisa va
jarayonlarning butun aloqadorligini qamrab olishga qodir emas. SHunga
ko ra, iqtisodiy tahlil va iqtisodiy-statistik modellashtirishni qo llashda har
ʻ ʻ
doim noaniqlik elementlari mavjud bo ladi. Odatda, iqtisodiy-statistik
ʻ
modellashtirishni qo llash samaradorligining asosiy shartlaridan biri uning
ʻ
real ko rinish va jarayonga aynan mos kelishi hisoblanadi.
ʻ
Iqtisodiy-statistik modelashtirishni noaniq bo lishligining sabablari
ʻ
quyidagi hollarda sodir bo lishi mumkin:
ʻ
1. Axborotli – axborotning xatoligi, uning ko rsatkichlari, omillar va
ʻ
ob’ektlar majmuining noaniqligi.
2. Tarkibiy – aniqlanmagan xilma-xilliklarning mavjudligi.

3. Modelli – ko rsatkichlar va dalillar o rtasida bog lanish shakllaridanʻ ʻ ʻ
noto g ri foydalanish.
ʻ ʻ
Iqtisodiy-statistik kuzatuvlar olib borilganda, texnik-iqtisodiy
ko rsatkichlar ko rinishidagi, materiallar oqimidagi axborotlarga duch
ʻ ʻ
kelamiz. SHu nuqtai nazardan, ishlab chiqarishga - kirish axborotini, chiqish
axborotiga o zgartirgich sifatida qaraladi.
ʻ
Asosiy iqtisodiy-statistik tushunchalar:
Tasodifiy miqdor X deb, avvaldan noma’lum bo lgan va oldindan
ʻ
inobatga olib bo lmaydigan tasodifiy sabablarga bog liq bo lgan hamda
ʻ ʻ ʻ
sinash natijasida bitta mumkin bo lgan qiymat qabul qiluvchi miqdorga
ʻ
aytiladi.
Diskret (uzlukli) tasodifiy miqdor deb, ayrim, ajralgan qiymatlarni
ma’lum ehtimollar bilan qabul qiluvchi miqdorga aytiladi. Diskret tasodifiy
miqdorning mumkin bo lgan qiymatlari soni chekli yoki cheksiz bo lishi
ʻ ʻ
mumkin.
Uzluksiz tasodifiy miqdor deb chekli yoki cheksiz oraliqdagi barcha
qiymatlarini qabul qilishi mumkin bo lgan miqdorga aytiladi.
ʻ
Diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilishi deb, uning barcha
mumkin bo lgan qiymatlarini mos ehtimollarga ko paytmalari yig indisiga
ʻ ʻ ʻ
aytiladi:
М (X )= x1p1+x2p2+...+xnpn=∑i=1
n
xipi
(1)
Matematik kutilishning xossalari .
1-xossa. O zgarmas miqdorning matematik kutilishi shu o zgarmasning
ʻ ʻ
o ziga teng:
ʻ
M (C)=C
(2)
2-xossa. O zgarmas ko paytuvchini matematik kutilish belgisidan
ʻ ʻ
tashqariga chiqarish mumkin:

M (CX )=CM (X)(3)
3-xossa. Ikkita erkli X va U tasodifiy miqdorlar ko paytmasining
ʻ
matematik kutilishi ularning matematik kutilishlari ko paytmasiga teng:
ʻ
M (XY )= M (X)M (Y)
(4)
4-xossa. Ikkita tasodifiy miqdor yig indisining matematik kutilishi
ʻ
qo shiluvchilarning matematik kutilishlar yig indisiga teng:
ʻ ʻ
M (X +Y)= M (X )+M (Y)
(5)
X
tasodifiy miqdorning k - tartibli boshlang ich momenti deb, ʻ Xk
miqdorning matematik kutilishiga aytiladi:
vk= M (Xk)
(6)
X
tasodifiy miqdorning k - tartibli markaziy momenti deb, (X−M (X))k
miqdorning matematik kutilishiga aytiladi:
Ekonometrikada to plam
ʻ iborasi juda keng qo llaniladi. ʻ
To plamning
ʻ quyidagi turlari mavjud:
asosiy;
tanlama;
cheklangan;
cheksiz.
Tanlanma to plam
ʻ , yoki oddiy kilib, tanlanma deb tasodifiy ravishda
tanlab olingan ob’ektlar to plamiga aytiladi.
ʻ
Bosh to plam
ʻ deb tanlanma ajratilgan ob’ektlar to plamiga aytiladi. ʻ
Bosh to plam ko pincha
ʻ ʻ chekli sondagi elementlarni o z ichiga oladi. ʻ
Ammo bu son ancha katta bo lsa, u holda hisoblashlarni soddalashtirish yoki
ʻ
nazariy xulosalarni ixchamlash maqsadini ko zda tutib, ba’zan bosh to plam
ʻ ʻ
cheksiz ko p sondagi ob’ektlardan iborat deb faraz qilinadi. Bunday yo l
ʻ ʻ
qo yish shu bilan oqlanadaki bosh to plam hajmini orttirish tanlanma
ʻ ʻ
ma’lumotlarini ishlab chiqish natijalariga amalda ta’sir etmaydi.

To plam birligiʻ - kuzatish talab etiladigan element.
Belgi - to plam birligining belgilar turlari:
ʻ
sonli;
son bilan ifodalab bo lmaydigan.
ʻ
Arifmetik o rtacha
ʻ :
¯X= 1
n∑i=1
n
Xi
. (8)
Variatsiya - belgining o zgarishidir.
ʻ
Variant - o zgaruvchi belgining konkret ifodasi. Variantlar lotin
ʻ
harflarida belgilanadi. Masalan:
X1,X2,...,Xk
Y1,Y2,...,Yk
(9)
O zgaruvchi belgining miqdorlari majmuasi
ʻ variatsion qator deb
ataladi.
Agar variantlarni ko payish yoki kamayish bo yicha joylashtirsak,
ʻ ʻ
tartibli variatsion qatorni tuzamiz.
CHastota (m) - absolyut miqdor bo lib, har variantning to plamda
ʻ ʻ
necha bor uchrashuvini ko rsatadi.
ʻ
CHastotaning nisbiy ko rinishi
ʻ chastota ulushi deb ataladi.
wi= mi
∑i=1
n
mi
, ∑i=1
n
wi= 1
(10)
∑ wi⋅100 =100 %
Tanlanmaning statistik taqsimoti deb variantalar va ularga mos
chastotalar yoki nisbiy chastotalar ro yxatiga aytiladi.
ʻ
Variatsiya chegarasi ( R ) - variatsion qatorning ekstremal qiymatlari
farqiga aytiladi.
R= Xmax − Xmin
. (11)
O rtacha chiziqli farq
ʻ (ρ) :

ρ= ∑ |X− ¯X|
n (torttirilmagan),
ρ= ∑ |X− ¯X|⋅m
∑ m
(torttirilgan).
Dispersiya
(σ2) - variantlarning arifmetik o rtachadan farqlarining ʻ
o rtacha kvadrati.
ʻ
σ2= ∑ (X− ¯X )2
n
(torttirilmagan),
σ2= ∑ (X − ¯X )2⋅m
∑ m
(torttirilgan).
O rtacha kvadratik farq
ʻ (σ) - belgining o zgarishini ifodalaydi va ʻ
quyidagicha hisoblanadi:
σ=
√
∑ (X− ¯X )2
n
- (torttirilmagan),
σ=
√
∑ (X − ¯X )2⋅m
∑ m
- ( torttirilgan).
Variatsiya koeffitsienti (V) - nisbiy ko rsatkich bo lib, belgining
ʻ ʻ
o zgarishini ifodalaydi va protsentlarda ifodalanadi.
ʻ
VR= R
¯X⋅100 %
- variatsiya chegarasi bo yicha variatsiya koeffitsienti,
ʻ
ossillyasiya koeffitsienti .
Vρ= ρ
¯X⋅100 %
- o rtacha chiziq farq bo yicha variatsiya koeffitsienti.
ʻ ʻ
Vσ= σ
¯X⋅100 %
- kvadrat farq bo yicha variatsiya koeffitsienti.
ʻ
Moda
M0 deb eng katta chastotaga ega bo lgan variantaga aytiladi. ʻ
Masalan, ushbu
variant 1 4 7 9
chastota 5 1 20 6

qator uchun moda 7 ga teng.
Mediana Me deb variatsion qatorni variantalar soni teng bo lgan ikki ʻ
qismga ajratadigan variantaga aytiladi. Agar variantalar soni toq, ya’ni
n=2k+1
, bo lsa, u holda ʻ M e= Xk+1 ; n juft, ya’ni n=2k da mediana:
Malignl ¿e¿¿=
Xk+Xk+1
2 ¿
Normal taqsimot deb
f(x)= 1
σ√2πe
−(x−a)2
2σ2
(13)
differensial funksiya bilan tavsiflanadigan uzluksiz tasodifiy miqdor
taqsimotiga aytiladi (
a - normal taqsimotning matematik kutilishi, σ -
o rtacha kvadratik chetlanishi).
ʻ
SHu maqsadda maxsus xarakteristikalar, jumladan, assimetriya va
eksses tushunchalari kiritiladi.
Nazariy taqsimot assimetriyasi deb uchinchi tartibli markaziy
momentning o rta kvadratik chetlanish kubi nisbatiga aytiladi:
ʻ
As=
μ3
σ3
(14)
Nazariy taqsimot ekssesi deb
Ek= μ4
σ4− 3
(15)
tenglik bilan aniqladigan xarakteristikaga aytiladi.
Agar eksses musbat bo lsa, u holda egri chiziq normal egri chiziqqa
ʻ
qaraganda balandroq va «o tkirroq» uchga ega bo ladi, agar eksses manfiy
ʻ ʻ
bo lsa, u holda taqqoslanayotgan egri chiziq normal egri chiziqqa qaraganda
ʻ
pastroq va «yassiroq» uchga ega bo ladi.
ʻ
2. Bog liq va bog liq bo lmagan o zgaruvchilarni tanlash.
ʻ ʻ ʻ ʻ
Hodisalar orasidagi o zaro bog lanishlarni o rganish ekonometrika
ʻ ʻ ʻ
fanining muhim vazifasidir. Bu jarayonda ikki xil belgilar yoki ko rsatkichlar
ʻ

ishtirok etadi, biri erkli o zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o zgaruvchilarʻ ʻ
hisoblanadi. Birinchi toifadagi belgilar boshqalariga ta’sir etadi, ularning
o zgarishiga sababchi bo ladi. shuning uchun ular omil belgilar deb
ʻ ʻ
yuritiladi, ikkinchi toifadagilar esa natijaviy belgilar deyiladi. Masalan, paxta
yoki bug doyga suv, mineral o g itlar va ishlov berish natijasida ularning
ʻ ʻ ʻ
hosildorligi oshadi. Bu bog lanishda hosildorlik natijaviy belgi, unga ta’sir
ʻ
etuvchi kuchlar (suv, o g it, ishlov berish va h.k.) omil belgilardir.
ʻ ʻ
Omillarning har bir qiymatiga turli sharoitlarida natijaviy belgining har
xil qiymatlari mos keladigan bog lanish korrelyasion bog lanish yoki
ʻ ʻ
munosabat deyiladi. Korrelyasion bog lanishning xarakterli xususiyati
ʻ
shundan iboratki, bunda omillarning to liq soni noma’lumdir. SHuning uchun
ʻ
bunday bog lanishlar to liqsiz hisoblanadi va ularni formulalar orqali
ʻ ʻ
taqriban ifodalash mumkin, xolos.
Umumiy holda qaralsa, korrelyasion munosabatda erkin o zgaruvchi X
ʻ
belgining har bir qiymatiga (
xi i=1...k ) erksiz o zgaruvchi U belgining ( ʻ
yj j=1..s
) taqsimoti mos keladi. O z-o zidan ravshanki, bu holda ikkinchi U ʻ ʻ
belgining har bir qiymati (
yj ) ham birinchi X belgining ( xi ) taqsimoti bilan
xarakterlanadi. Agar to plam hajmi katta bo lsa, belgi X va U larning juft
ʻ ʻ
qiymatlari
xi va yj ham ko p bo ladi va ulardan ayrimlari tez-tez takrorlanishi ʻ ʻ
mumkin. bu holda korrelyasion bog lanish kombinatsion jadval (korrelyasiya
ʻ
to ri) shaklida tasvirlanadi.
ʻ
Bog lanishlar to g ri chiziqli va egri chiziqli bo ladi. Agar
ʻ ʻ ʻ ʻ
bog lanishning tenglamasida omil belgilar (X
ʻ
1 , X
2 , ......., X
K ) faqat birinchi
daraja bilan ishtirok etib, ularning yuqori darajalari va aralash ko paytmalari
ʻ
qatnashmasa, ya’ni
^yx= a0+∑i=1
K
aiХi ko rinishda bo lsa, chiziqli bog lanish yoki ʻ ʻ ʻ

xususiy holda, omil bitta bo lganda y=aʻ
0 +a
1 x to g ri chiziqli bog lanish ʻ ʻ ʻ
deyiladi.
Ifodasi to g ri chiziqli tenglama bo lmagan bog lanish egri chiziqli
ʻ ʻ ʻ ʻ
bog lanish deb ataladi. Xususan,
ʻ
parabola y=a
0 +a
1 x+a
2 x 2
giperbola
^yx= a0+
a1
x
darajali
^yx=a0xa va boshqa ko rinishlarda ifodalanadigan bog lanishlar
ʻ ʻ
egri chiziqsiz bog lanishga misol bo la oladi.
ʻ ʻ
3.Ekonometrik modellarni tuzishda qatnashadigan iqtisodiy
ma’lumotlarga qo yiladigan talablar
ʻ .
Korrelyasion va regression tahlilni qo llash vaqtida, omillarni tanlab
ʻ
olish va ulardan modellarda foydalanish hamda baholashdagi asosiy qoidalar
quyidagilardan iborat:
1. Omillarni o rganish bilan qamrab olinadigan ro yxat chegaralangan,
ʻ ʻ
omillar esa nazariy asoslangan bo lishi lozim.
ʻ
2. Modelga kiritilgan barcha omillar miqdor o zgarishlarga ega bo lishi
ʻ ʻ
kerak.
3. Tadqiq qilinayotgan to plam sifatli bir jinsli bo lishi lozim.
ʻ ʻ
4. Omillar o zaro funksional bog lanmasliklari shart.
ʻ ʻ
5. Kelajakda omillar o zaro ta’sirini ekstrapolyasiya qilish uchun
ʻ
modellardan foydalanilayotgan vaqtda xarakter jiddiy o zgarmasligi, statistik
ʻ
mustahkam va barqaror bo lishi lozim.
ʻ
6. Regression tahlilda har bir omilning
(x) qiymatiga bir xil regressiyali
natijaviy o zgaruvchi
ʻ (y) taqsimoti normal yoki yaqin darajada mos kelish
lozim.

7. O rganilayotgan omillar tadqiq etilgan, natijaviy ko rsatkichli,ʻ ʻ
mantiqan davriy bo lishi lozim.
ʻ
8. Natijaviy ko rsatkichga jiddiy ta’sir ko rsatadigan faqat muhim
ʻ ʻ
omillar ta’sirini ko rib chiqish lozim.
ʻ
9. Regressiya tenglamalariga kiritilgan omillar soni katta bo lmasligi
ʻ
lozim. CHunki omillar sonining katta bo lishi, asosiy omillardan chetga olib
ʻ
kelishi mumkin. Omillar soni kuzatishlar sonidan to rt marta kam bo lishi
ʻ ʻ
kerak.
10. Regressiya tenglamasining omillari turli xil xatolar ta’sirida
buzilishga olib keladigan xatoliklar bo lmasligi kerak. Omillar o rtasida
ʻ ʻ
funksional yoki shunga yaqin bog lanishlarning mavjudligi -
ʻ
multikollenearlik borligini ko rsatadi.
ʻ
11. Kuzatuvlar sonini oshirish uchun ularning makonda
takrorlanishidan foydalanish mumkin emas. Makonda hodisalarning
o zgarishi avtoregressiyani vujudga keltirishi mumkin. Avtoregressiya esa
ʻ
statistikadagi mavjud o zgaruvchilar o rtasidagi bog lanishni ma’lum
ʻ ʻ ʻ
darajada buzadi. SHuning uchun ko rsatkichlar dinamik qatorlarida
ʻ
regression bog lanishni o rganish statistikadagi bog lanishni o rganishdan
ʻ ʻ ʻ ʻ
tubdan farq qiladi.
12. Har bir omil bo yicha taqsimot normal taqsimotga ega bo lishi shart
ʻ ʻ
emas. Bu regression tahlilni natijaviy, alomatli qiymat va tasodifsiz qiymatli
omillar o rtasidagi bog lanishni ifodalovchi sifatida ta’riflashdan kelib
ʻ ʻ
chiqadi.
13. Omillarni natural birlikda o lchashda nisbiy qiymatlarga nisbatan
ʻ
ortiqroq ko rish lozim. Nisbiy qiymatlar o rtasidagi korrelyasiya, regressiya
ʻ ʻ
tenglamasi parametrlari qiymati bog lanish mazmunini buzishi
ʻ
mumkin.omillar o rtasidagi bog lanishni ifodalovchi sifatida ta’riflashdan
ʻ ʻ
kelib chiqadi.

Korxona faoliyatini o zida mujassamlashtirgan barcha ko rsatkichlarniʻ ʻ
quyidagi 3 ta guruhga bo lish mumkin:
ʻ
a) kiritiladigan ma’lumot – moddiy resurslar xarajatining ko lami va
ʻ
tarkibi (xomashyo, asosiy fondlar, ishchi kuchi va boshqalar);
b) ishlab chiqarish jarayonida resurslardan foydalanish sharoiti (ishlab
chiqarishning texnologik sharoiti, tabiiy sharoiti va boshqalar);
c) chiqish ma’lumotlari – ishlab chiqarish natijalari (tayyor mahsulot
hajmi, uning tarkibi, sifati va boshqalar).
Bir tomondan chiqish ko rsatkichlari bilan ikkinchi tomondan barcha
ʻ
qolganlari o rtasida kiritiladigan ko rsatkichlar ta’siri hamda chiqish
ʻ ʻ
ma’lumotlarida ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoitini o zida
ʻ
mujassamlashtirgan qandaydir qonuniy aloqa mavjud. Bunday aloqa
modeliga ega bo lgach, iqtisodiy xarakterdagi hisob-kitoblarni olib borish
ʻ
hamda chiqish ma’lumotlarini boshqarish mumkin.
Modellar vazifasidan amalda rejali-iqtisodiy foydalanish tushunchasi
kompleks tushunchaga ega. U o zida model tuzishning funktsional
ʻ
maqsadini, model mo ljallangan korxonaning ma’muriy-xo jalik saviyasini,
ʻ ʻ
undan foydalanishdagi vaqt oralig ini o zida mujassamlashtirgan bo lishi
ʻ ʻ ʻ
lozim. YUqoridagi tushuncha asosida model vazifasidan foydalanish
modeldan aniq talablar xarakteristikasini talab etadi. Bunday xarakteristikalar
sifatida quyidagilarni ko rsatish mumkin:
ʻ
a) modellashtirish uchun mo ljallangan ko rsatkichlar to plami;
ʻ ʻ ʻ
b) modellashtirish uchun tadqiqotlar ko lami va ob’ekt rivojlanish
ʻ
darajasi;
v) iqtisodiy jarayonlar dinamikasining hisobot darajasi;
g) o zgaruvchan modellarning xarakteri va to plami;
ʻ ʻ
d) modelning umumiylik darajasi.

Modellashtirilayotgan iqtisodiy ko rsatkichlar turi bo yicha resurslarniʻ ʻ
mahsulotga (ishlab chiqarish hajmi) aylantiruvchi intensiv oqimlari
ko rsatkichi modeli bilan turli umumiylik darajasi (materiallar harajatining
ʻ
salmog i, tannarx, rentabellik, mehnat xarajatlari va boshqalar) o zgartiruvchi
ʻ ʻ
samaradorlik darajasi ko rsatkichlari modeli o rtasidagi farqni ajrata bilish
ʻ ʻ
kerak.
Birinchi xildagi ko rsatkichlarni hohlagan darajadagi sanoat ob’ektlari
ʻ
uchun modellashtirish mumkin. Ishlab chiqarish samaradorligi
ko rsatkichidan esa odatda, quyi darajadagi sanoat ishlab chiqarish tizimi
ʻ
uchun shaxsiy ko rsatkichlar modellashtiriladi. Mana shu tasnif qilingan
ʻ
alomatlarga ko ra, bir ko rsatkich modelidan ko rsatkichlar vektori
ʻ ʻ ʻ
shakllanish jarayonini tavsiflanayotgan modelni farq qilish lozim.
Tadqiqotlar ko lamiga ko ra, ikki xildagi modellarni ko rsatib o tish
ʻ ʻ ʻ ʻ
mumkin:
1. Korxona ichidagi.
2. Korxonalararo tahlil va rejalashtirish modellari.
Birinchi turdagi modellar ayrim korxonalar doirasida foydalanish
uchun mo ljallangan. Ikkinchi turdagi modellar esa, bir guruhdagi sanoat
ʻ
ob’ektlari bo yicha tahlil va qarorlar qabul qilish uchun mo ljallangan.
ʻ ʻ
Bunday taqsimlanish qisman ob’ekt darajasini modellashtirish bilan mos
keladi.
Iqtisodiy jarayonlar dinamikasini aks ettirish mohiyatiga ko ra, statik
ʻ
va dinamik modellar mavjud.
Statik modellar o zida vaqtning ayrim, qayd qilingan oralig ini qamrab
ʻ ʻ
oladi. Dinamik model vaqtning izchil oraliq tizimi holatini aks ettiradi.
O zgaruvchan xarakterga ko ra, boshlang ich iqtisodiy ishlab chiqarish
ʻ ʻ ʻ
omillari yoki aralash omillarni o z ichiga olgan modellarni ko rsatish
ʻ ʻ
mumkin.

Ishlab chiqarishning boshlang ich omillari deganda, keyinchalikʻ
taqsimlab bo lmaydigan oddiy omillar, masalan, resurslar harajati - jonli
ʻ
mehnat, vosita, mehnat qurollari tushuniladi. Modelning tuzilishiga qarab,
ularni modelga turli o lchov birligi (natural, qiymat) va turli aniqlik darajasi
ʻ
bilan kiritish mumkin. Bunday holda ularning boshlang ich xarakteri
ʻ
saqlanadi.
Quyidagi modellar turi boshlang ich va ishlab chiqarish omillarining
ʻ
turli kombinatsiyalarini beradi:
a) ishlab chiqarish natijalarining boshlang ich resurslar xarajati darajasi
ʻ
va tarkibiga hamda ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoitiga bog liqligini
ʻ
xarakterlaydigan to liq modellar;
ʻ
b) ishlab chiqarish ehtiyojlari sharoiti ob’ektlari guruhi yoki vaqt
bo yicha barqaror hisoblangan paytlarda qo llaniladigan «vazifalar -
ʻ ʻ
mahsulot ishlab chiqarish» modeli;
c) ishlab chiqarish texnik-iqtisodiy ko rsatkichlar o rtasidagi o zaro va
ʻ ʻ ʻ
boshlang ich ishlab chiqarish omillari bilan aloqalarini xarakterlovchi turli xil
ʻ
modellar.
Modellar o zgaruvchanligiga ko ra, umumiy va xususiy modellarga
ʻ ʻ
bo linadi. Umumiy model o lchanadigan alomatlarning barchasini hamda
ʻ ʻ
o rganilayotgan ishlab chiqarish jarayonining bir tomonini, masalan, tabiiy
ʻ
sharoit belgilarini qisman o z ichiga oladi. Alomatlarning barchasini o z
ʻ ʻ
ichiga olgan model bilan xususiy (masalan, faqat tabiiy sharoit omillari)
modelni taqqoslab, ishlab chiqarish tabiiy iqlim omillarining ta’siri qaysi
vaqtda ko proq, qaysi vaqtda kamroq bo lishini aniqlash mumkin.
ʻ ʻ
Umumiylik darajasi bo yicha iqtisodiy ko rsatkichlar avtonom
ʻ ʻ
tizimidagi farqlarni ajrata bilish lozim. Birinchi xil modellar mustaqil
foydalanish, ikkinchi xil modellar esa qandaydir tizimdagi modellarning
organik tarkibiy qismi hisoblanadi. va ularni qo llash xarakterini aniqlaydi.
ʻ

Tasniflashning mana shu turiga modellarning bir sathli, pog onali vaʻ
ko p sathli bo linishi ham kiradi. Ayrim hollarda ishlab chiqarish
ʻ ʻ
boshlang ich omillarining katta sonlarni hisobga olish va xususiy texnik-
ʻ
iqtisodiy ko rsatkichlar orqali ularni samaradorlikning umumiy sintetik
ʻ
ko rsatkichlariga ta’sirini tekshirish xususiyati bilan ikkinchi sxema ustun
ʻ
turadi.
Pog onali, ko p sathli modellar faqat turli darajadagi iqtisodiy
ʻ ʻ
aloqalarni aks ettirish uchun tuzilmay, balki turli davrlarga mansub bo lgan
ʻ
iqtisodiy ko rsatkichlarni modellashtirish bilan aniqlash uchun ham tuziladi.
ʻ
Modellarni tuzilishi bo yicha tasniflash jarayonini modellar yordamida
ʻ
ifodalash va boshlang ich axborotdan foydalanish xarakteri alomati bo yicha
ʻ ʻ
tasniflashdan iborat. Birinchi xil alomat (belgi) bo yicha ikki xil statistik
ʻ
modellarni ko rsatish mumkin. Ular bashoratlarni tavsiflash va tushuntirish
ʻ
modellaridir.
Tavsiflash modellari - o zgaruvchan o zaro aloqalarni eng yaxshi
ʻ ʻ
tarzda tavsiflaydigan regressiyalarni tenglashtirish modeli hisoblanadi.
Bunday hollarda modellar parametri mazmundor ma’noga ega bo lmaydi.
ʻ
Mazkur parametrlar qiymatini belgilashda approksimatsiya, ya’ni
tavsiflanayotgan o zgaruvchan kirish bilan tavsiflanayotgan chiqish
ʻ
o rtasidagi statistik muvofiqlik barqarorlik vazifalari hal eiladi.
ʻ
Tavsiflash modellarini tuzish paytida ko pincha belgilangan
ʻ
muddatdagi iqtisodiy ko rsatkichlarning aralashma faktlaridan foydalaniladi.
ʻ
Bunday hollarda ko rsatkichlar harakatidagi ketma-ketlik va aloqalar
ʻ
mavjudligi to g risidagi statistik ma’lumotlar tadqiqotchilarni qiziqtiradi.
ʻ ʻ
Ko pincha tavsiflash modellarini tuzish vaqtida iqtisodiy
ʻ
ko rsatkichlarning aralash faktlaridan foydalaniladi. Bunday hollarda
ʻ
tadqiqotchilarni dalil sifatida tanlab olingan ko rsatkichlar funksiyalarning
ʻ
o zgarishiga sabab bo lgan yoki bo lmaganligi haqidagi statistik dalil
ʻ ʻ ʻ

qiziqtiradi. Tushuntirish - bashoratlash modelining nomi, uning milliy
iqtisodiyotda qanday rol tutishini aniq tushuntiradi. Ular belgilangan faktlar
majmui, gipotezalar o rtasidagi muvofiqlikni aniqlaydi. Bunday omillar -ʻ
dalillarni taqqoslash asosida bashoratlashtirilayotgan ko rsatkich shakllanish
ʻ
mexanizmini o rganish, ya’ni sanoat ob’ekti rivojlanishining
ʻ
harakatlantiruvchi kuchlarini aniqlash masalasi turadi.
Tushuntirish - bashoratlash modeli parametrlarini baholashda aynan
tenglashtirish masalasi hal qilinadi. Masalaning mohiyati qandaydir to g ri
ʻ ʻ
keladigan statistik usullar yordamida chuqur ma’noli farazlar asosida tuzilgan
tenglamalarning noma’lum parametrlarini qidirib topishdan iborat. Binobarin,
identifikatsiya masalalarining approksimatsiya masalalaridan farqi shundaki,
unda oldindan o zgaruvchan bog lanish tarkibi berilgan bo ladi.
ʻ ʻ ʻ
Qisqa xulosalar.
Hodisalar orasidagi o zaro bog lanishlarni o rganish ekonometrika
ʻ ʻ ʻ
fanining muhim vazifasidir. Bu jarayonda ikki xil belgilar yoki ko rsatkichlar
ʻ
ishtirok etadi, biri erkli o zgaruvchilar, ikkinchisi erksiz o zgaruvchilar
ʻ ʻ
hisoblanadi.
Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda va bashorat qilishda iqtisodiy
statistikaning usullaridan ko p foydalaniladi. Iqtisodiy-statistik usullar
ʻ
dinamik jarayonlarga nisbatan, ya’ni vaqt bo yicha o zgaruvchi jarayonlarga
ʻ ʻ
qo llaniladi.
ʻ
Iqtisodiy-statistik usullar yordamida iqtisodiy o zgaruvchilar orasidagi
ʻ
bog lanish zichliklarini, ularni aks ettiruvchi modellarni olish mumkin.
ʻ
O zgaruvchi belgining miqdorlari majmuasi variatsion qator deyiladi.
ʻ
Agar variantlar ko payish yoki kamayish bo yicha joylashtirilsa, tartibli
ʻ ʻ
variatsion qator hosil bo ladi.
ʻ

Iqtisodiy-statistik modellashtirish iqtisodiy ko rsatkichlar va ishlabʻ
chiqarish omillari o rtasidagi aloqalar o z mohiyatiga ko ra stoxastik bo lgan
ʻ ʻ ʻ ʻ
asosga tayanadi. Iqtisodiy sub’ektlar faoliyatini statistik modellashtirish
zamon va makonda ularning rivojlanish jarayonini o rganishda asosiy o rin
ʻ ʻ
egallaydi. Bu modellar ishlab chiqarish tendensiyalari va qonuniyatlarini
aniqlash uchun moslashgandir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro yxatiʻ
1.Berkinov B. Ekonometrika. – T.: SHarq, 2016.
2. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford
University Press, 2011. – 573 p.
3. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 5 th
edition, 200 9 . –
922 p.
4.Abdullaev O.M., Xodiev B.YU., Ishnazarov A.I. Ekonometrika.
Uchebnik. –T.: Fan va texnologiya. 2007. – 612 s.
5.SHodiev T.SH. va boshqalar. Ekonometrika. – T.: TDIU , 2007 . –2 7 0
b.
6. www.mf.uz – O zbekiston Respublikasi
ʻ Moliya vazirligi sayti.
7. www.lex.uz – O zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari
ʻ
ma’lumotlari milliy bazasi.
8. www.ifmr.uz –Oʻzbekiston Respublikasi Prognozlashtirish va
makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti sayti .

Ekonometrik modellarning axborot ta’minoti

Купить

Похожие документы
2001-yil sentabr voqealri va uning xalqaro munosabatlarga
1945-1990-yillarda Buyuk Britaniya
1918-1923 yillarda xalqaro munosabatlar, Versal Vashington siyetemasining tuzilishi
Ahmad al-farg‘oniy
Almashlab ekishni loyihalashtirish va joriy etish