Ko‘p omilli ekonometrik tahlil - Педагогика - Рефераты

Информация о документе

Цена	2000UZS
Размер	132.8KB
Покупки	0
Дата загрузки	07 Ноябрь 2026
Расширение	docx
Раздел	Рефераты
Предмет	Педагогика

Ko‘p omilli ekonometrik tahlil

Купить

Ko p omilli ekonometrik tahlilʻ
1. Ko p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti.
ʻ
2. CHiziqli va chiziqsiz ko p omilli regression bog lanishlar.
ʻ ʻ
3. Umumlashtirilgan va bavosita “eng kichik kvadratlar usuli”.
4. Ekonometrik model parametrlarining iqtisodiy tahlili va
elastiklik koeffitsientlarini hisoblash.

1. Ko p omilli ekonometrik modellarni tuzish uslubiyoti.ʻ
Ko plik korrelyasiyasi tasodifiy ko rsatkichlar guruhi o rtasidagi
ʻ ʻ ʻ
bog lanishlarni o rganadi. Iqtisodiy tahlilda ko plik korrelyasiya usulini
ʻ ʻ ʻ
qo llanilishi hisoblash texnikasi yaratilganidan so ng kengaydi va qisqa
ʻ ʻ
muddatda katta yutuqlarga erishildi, ham iqtisodiy, ham matematika fanlarini
rivojlanishiga o z ulushini qo shdi.
ʻ ʻ
Ko plik (ko p omilli) korrelyasiya usuli murakkab jarayonlarni tahlil
ʻ ʻ
qilishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Bu usul murakkab jarayonlarda
ro y berayotgan alohida hodisalarni modellashtirish va bashorat qilish
ʻ
imkonini beradi. Ko p omilli korrelyasiya usulidan foydalanish quyidagi
ʻ
tartibda amalga oshiriladi.
1. Kuzatishlar asosida to plangan katta mikdordagi dastlabki
ʻ
ma’lumotlarni qayta ishlash asosida bir argumentning o zgarishida funksiya
ʻ
qiymatini o zgarishini qolgan argumentlar qiymati belgilangan sharoitda
ʻ
aniqlanadi.
2. Qiziqtirayotgan bog lanishga boshqa omillarni ta’sirini (o zgartirish)
ʻ ʻ
darajasi aniqlanadi.
Korrelyasiya tahlili usullarini qo llayotgan izlanuvchilar oldida
ʻ
turadigan asosiy muammolar bo lib quyidagilar hisoblanadi:
ʻ
- funksiya ko rinishini (turini) aniqlash;
ʻ
- omillar-argumentlarni ajratish;
- jarayonlarni to g ri baholash uchun zarur bo lgan kuzatishlar sonini
ʻ ʻ ʻ
aniqlash.
Funksiyaning ko rinishini tanlashning qandaydir aniq ishlab chiqilgan
ʻ
uslubiy ko rsatmalari bo lamasa ham, har bir izlanuvchi bu muammoni
ʻ ʻ
turlicha hal qiladi.
Matematika fani berilgan qiymatning har qanday sohasi uchun
cheklanmagan miqdorda funksiyalarni keltirishi mumkinligini hisobga olib,

ko p izlanuvchilar funksiya ko rinishini tanlash inson imkoniyatlariʻ ʻ
chegarasidan tashqarida deb hisoblashadi. SHuning uchun funksiya
ko rinishini sof empirik asosda tanlash zarur va keyinchalik uni
ʻ
o rganilayotgan jarayonga to g ri kelishi (adekvatligi) tekshiriladi va qabul
ʻ ʻ ʻ
qilish yoki qilmaslik haqida qaror qabul qilinadi.
Omillar o rtasida bog lanish shaklini tanlashning uchta usuli mavjud:
ʻ ʻ
– empirik usul;
– oldingi tadqiqotlar tajribasi usuli;
– mantiqiy tahlil usuli.
Analitik funksiya turini regressiyaning empirik grafigi bo yicha
ʻ
aniqlash mumkin. Lekin mazkur grafik usulni faqat juft bog lanish hollarida
ʻ
hamda kuzatishlar soni nisbatan ko p bo lganda muvaffaqiyatli qo llash
ʻ ʻ ʻ
mumkin.
2. CHiziqli va chiziqsiz ko p omilli regression bog lanishlar.
ʻ ʻ
Bog liqlik shaklini tanlash usuli ikki bosqichda bajariladi.
ʻ
1) Eng ma’qul bo lgan funksiyani tanlaymiz.
ʻ
2) Tanlangan funksiyaning parametrlarini hisoblaymiz.
Funksiya turi:
1) CHiziqli
Y=a1X
Y=a0+a1X Y=a
0 +a
1
X
Y=a
1
XY
X

2) Ikkinchi darajali parabola:Y=a2X2
Y=a2√X
Y=a0+a1X+a2X2+a3X3
,
3) Giperbola
Y=C
X
Y−b=C
X−a
4) Darajali funksiya
Y=a0Xa1 Y
X
Y=C/X
Y Y
X

Analitik ifodalarining ko rinishiga qarab bog lanishlar to g ri chiziqliʻ ʻ ʻ ʻ
(yoki umuman chiziqli) va egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bo ladi. Agar
ʻ
bog lanishning tenglamasida omil belgilar (X
ʻ
1 , X
2 , ......., X
K ) faqat birinchi
daraja bilan ishtirok etib, ularning yuqori darajalari va aralash ko paytmalari
ʻ
qatnashmasa, ya’ni
^yx= a0+∑i=1
K
aiХi ko rinishda bo lsa, chiziqli bog lanish yoki ʻ ʻ ʻ
to g ri chiziqli bog lanish deyiladi.
ʻ ʻ ʻ
Ifodasi to g ri chiziqli (yoki chiziqli) tenglama bo lmagan bog lanish
ʻ ʻ ʻ ʻ
egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bog lanish deb ataladi. Xususan,
ʻ
^yx= a0+∑
i=1
K
aixi+∑
i=1
K
bixi
n n= 1...s
giperbola
y=a0+∑
i=1
K ai
xi
darajali
^yx= a∏
i=1
K
xi
ai va boshqa ko rinishlarda ifodalanadigan
ʻ
bog lanishlar egri chiziqli (yoki chiziqsiz) bog lanishga misol bo la oladi.
ʻ ʻ ʻ
3. Umumlashtirilgan va bavosita “eng kichik kvadratlar usuli”.
Eng kichik kvadratlar usuli xisoblash metodikasi. a
1 >1a
1 <-1
0<a
1 <1

Regressiya tenglamasining koeffitsientlarini eng kichik kvadratlar usuli
asosida hisoblash mumkun. Mezon: haqiqiy miqdorlarning tekislangan
miqdorlardan farqining kvadratlari yig indisi eng kam bo lishi zarur:ʻ ʻ
S= ∑ (Y− ¯Yt)2→ min
(4)
Misol:
Yt=a0+a1t
Qiymat
∑ (Y−¯Yt)2 eng kam bo lishi uchun birinchi darajali hosilalar
ʻ
nolga teng bo lishi kerak.
ʻ
S= ∑ (Y − ¯Yt)2= ∑ (Y − a0− a1t)2→ min
( 5 )
∂S
∂a0
=0
;
∂S
∂a1
=0
;
{
n⋅a0+a1∑ t=∑ y
a0∑ t+a1∑ t2=∑ y⋅t
( 6 )
Normal tenglamalar tizimi.
S= ∑ (Y− ¯Yt)2→ min
( 7 )
Demak,
¯Y=a0+a1x+a1x2+...+anxn
( 8 )
∂S
∂a0
=∑ [2(Y−a0−a1X−a2X2−...−anXn)]⋅(−1)=0
( 9 )
∂S
∂a1
=∑ [2(Y−a0−a1X−a2X2−...−anXn)]⋅(− X)=0
..............................................................................

∂S
∂an
=∑ [2(Y−a0−a1X−a2X2−...−anXn)]⋅(− Xn)=0CHiziqli funksiya bo yicha tekislanganda
ʻ
¯Y=a0+a1X
S=∑ (Y−a0− a1X )2→ min
(10)
{
∂S
∂a0
=∑ 2(Y−a0− a1X )⋅(−1)=0
∂S
∂a1
=∑ 2(Y−a0−a1X )⋅(− X )=0
(11)
Bundan,
{∑ y− n⋅a0− a1⋅∑ X = 0¿¿¿¿
(12)
{n⋅a0+a1⋅∑ X = ∑ y¿¿¿¿
(13)
Iqtisodiy qatorlar dinamikasi tendensiyasini aniqlash vaqtida ko pchilik
ʻ
hollarda turli darajadagi polinomlar:
y
¿
(t)=[a0+∑i=1
k
aiti
]
u
(i=−1,0,1,...,k)
(u=−1, 1)
va eksponensional funksiyalar qo llaniladi:
ʻ
y
¿
(t)=[e
a0+∑i=1
kaiti
]
u
(i=−1,0,1,...,k)
(u=−1, 1)
.
SHuni qayd etib o tish lozimki, funksiya shakli tenglashtirilayotgan
ʻ
qatorlar dinamikasi xarakteriga muvofiq, shuningdek, mantiqiy asoslangan
bo lishi lozim.
ʻ

Polinomning eng yuqori darajalaridan foydalanish ko pchilik hollardaʻ
o rtacha kvadrat xatolarining kamayishiga olib keladi. Lekin bunday
ʻ
vaqtlarda tenglashtirish bajarilmay qoladi.
Tenglashtirish parametrlari bevosita eng kichik kvadratlar usuli
yordamida baholanadi. Eksponensional funksiya parametrlarini baholash
uchun esa boshlang ich qatorlar qiymatini logarifmlamoq lozim.
ʻ
Normal tenglamalar tizimi quyidagicha bo ladi:
ʻ
a)
k tartibli p olinom uchun:
{na
0
+a
1∑t+a
2∑t
2
+...+a
k∑t
k
=∑y¿{a
0∑t+a
1∑t
2
+a
2∑t
3
+...+a
k∑t
k+1
=∑yt¿{........................................................................¿¿¿¿
b)eks p onen s ional funksiya uchun:
{na
0
+a
1∑t+a
2∑t
2
+...+a
k∑t
k
=∑lny¿{a
0∑t+a
1∑t
2
+a
2∑t
3
+...+a
k∑t
k+1
=∑tlny¿{........................................................................¿¿¿¿
Agar tendensiya ko rsatkichli funksiyaga ega bo lsa, ya’ni
ʻ ʻ
yt=a0a1t
bo lsa, ushbu funksiyani logarifmlab, parametrlarini eng kichik
ʻ
kvadratlar usuli yordamida aniqlash mumkin. Ushbu funksiya uchun normal
tenglamalar sistemasi quyidagi ko rinishga ega bo ladi:
ʻ ʻ
{nln a0+ln a1∑ t=∑ ln y¿¿¿¿
4. Ekonometrik model parametrlarining iqtisodiy tahlili va
elastiklik koeffitsientlarini hisoblash.

Regressiya tenglamasini koffitsentlarini mohiyatlik darajasini
tekshirish uchun, Styudent mezoni yordamida kuyidagi formula orkali
hisoblanadi;tхак =
ai
S ai
bu erda
Sai=
√
∑ (yхис − нхак )2
(n− 2)∗∑ (x− x)2
Har bir parametrga mos kelgan
tхак qiymatlari hisoblanadi va
kabul qilingan mohiyatli darajali
α ga mos kelgan nazorat qiymati bilan
takkoslab quriladi. Mezonning nazorat qiymati
(tжад ) Styudent taksimotining
jadvalidan aniqlanadi.
Agar biror parametr uchun
tхак ≥ tжад bo lsa, u holda bu ʻ
parametr kabul qilingan daraja bilan mohiyatli hisoblanadi. Ijtimoiy -
iktisodiy tekshirishlarda mohiyatlilik darajasi uchun 0,05 olinadi. ya’ni
α= 0,05
qursatkichlarning mohiyatli bulish ehtimoli;
P= 1− α
ga teng.
Styudent taksimotining jadvaliga kura ozod kursatkichning soni
(n−2)
ga teng.
Regressiya tenglamasini tahlil qilishda elastik koeffitsientlaridan
foydalaniladi. Bu koeffitsient
(Э) omil belgining o rtacha necha foiz ʻ
o zgarishini ifodalaydi;
ʻ
Э=a1∗ x
y
bu erda
a1= Э∗ y
x

Agar natijaviy va omil belgilarining kushimcha o sish sur’atlari bir ʻ
xilda bo lsa, u holda elastik koeffitsienti birga teng bo ladi
ʻ ʻ (Э=1) .
Agar omil belgining kushimcha o sish sur’ati natijaviy belgining
ʻ
ko shimcha o sish sur’atidan yukori bo lsa, u holda bu koeffitsient birdan
ʻ ʻ ʻ
kichik buladi
(Э≺1) va aksincha (Э≻1) .
Fakat boglanishning kursatkichli
y= a0xa1 ifodasi uchun elastiklik
koeffitsienti o zgarmas mikdor bo ladi, ya’ni
ʻ ʻ Э = а1 .
Qisqa xulosalar.
Ko plik korrelyasiyasi tasodifiy ko rsatkichlar guruhi o rtasidagi
ʻ ʻ ʻ
bog lanishlarni o rganadi. Iqtisodiy tahlilda ko plik korrelyasiya usulini
ʻ ʻ ʻ
qo llanilishi hisoblash texnikasi yaratilganidan so ng kengaydi va qisqa
ʻ ʻ
muddatda katta yutuqlarga erishildi, ham iqtisodiy, ham matematika fanlarini
rivojlanishiga o z ulushini qo shdi.
ʻ ʻ Bog liqlik shaklini tanlash usuli ikki ʻ
bosqichda bajariladi. 1) Eng ma’qul bo lgan funksiyani tanlaymiz. 2)
ʻ
Tanlangan funksiyaning parametrlarini hisoblaymiz.
Statistik ma’lumot yig ishda ko p hollarda parametrning haqiqiy
ʻ ʻ
qiymatlari o rniga yashirin hatoga ega o lchamlar kiritiladi (ular ob’ktiv,
ʻ ʻ
sub’ektiv xarakterga ega bo lishlari, o lcham hisoblarining noaniqligi, noaniq
ʻ ʻ
hujjat aylanishi, alohida o lchamlarini sub’ektiv baxosi va boshqalar).
ʻ
Tenglashtirish parametrlari bevosita eng kichik kvadratlar usuli yordamida
baholanadi. Regressiya tenglamasini tahlil qilishda elastik koeffitsientlaridan
foydalaniladi. Bu koeffitsient
(Э) omil belgining o rtacha necha foiz ʻ
o zgarishini ifodalaydi
ʻ

Foydalanilgan adabiyotlar ro yxatiʻ
1.Berkinov B. Ekonometrika. – T.: SHarq, 2016.
2. Christopher Dougherty. Introduction to Econometrics. Oxford
University Press, 2011. – 573 p.
3. Gujarati D.N. Basic Econometrics. McGraw-Hill, 5 th
edition, 200 9 . –
922 p.
4.Abdullaev O.M., Xodiev B.YU., Ishnazarov A.I. Ekonometrika.
Uchebnik. –T.: Fan va texnologiya. 2007. – 612 s.
5.SHodiev T.SH. va boshqalar. Ekonometrika. – T.: TDIU , 2007 . –2 7 0
b.
6. www.mf.uz – O zbekiston Respublikasi
ʻ Moliya vazirligi sayti.
7. www.lex.uz – O zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari
ʻ
ma’lumotlari milliy bazasi.
8. www.ifmr.uz –Oʻzbekiston Respublikasi Prognozlashtirish va
makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti sayti .

Ko‘p omilli ekonometrik tahlil

Купить

Похожие документы
2001-yil sentabr voqealri va uning xalqaro munosabatlarga
1945-1990-yillarda Buyuk Britaniya
1918-1923 yillarda xalqaro munosabatlar, Versal Vashington siyetemasining tuzilishi
Ahmad al-farg‘oniy
Almashlab ekishni loyihalashtirish va joriy etish